ExeKiller est un jeu d'action-aventure à la première personne avec une histoire possédant plusieurs embranchements. Le jeu se déroule dans un monde alternatif dans lequel une humanité décimée lutte pour faire face aux effets d'une catastrophe massive qui a détruit la Terre, la transformant en un désert brûlé.

Les joueurs incarnent Denzel Fenix, également baptisé Exekiller, un chasseur de primes au service d'Helion une méga corporation qui a son siège dans une tour au-dessus des ruines de New York.

ExeKiller propose un monde semi-ouvert, avec un hub central et différents petits lieux à visiter, avec de longues distance entre eux et des dangers comme des ennemis ou des phénomènes météo violents.